Per clienti
- Quotazioni non di mercato / Spike / Off-quote
Uno spike è una quotazione non di mercato. Può essere rappresentato in uno dei seguenti modi:
Una quotazione non di mercato è una quotazione che soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:
- Esistenza di un divario considerevole;
- Il prezzo ritorna ai suoi valori originali entro un breve periodo di tempo generando un gap;
- Assenza di dinamiche di prezzo sostenibili prima della comparsa di questa quotazione;
- Assenza di eventi macroeconomici o notizie societarie che influenzino sensibilmente le quotazioni dello strumento.
Le quotazioni non di mercato di solito vengono inviate a un broker tramite sistemi informativi. I motivi principali sono:
- Errore tecnico.
- Un affare particolare, spesso sbagliato, registrato nel sistema informativo.
- Notevole allargamento momentaneo dello spread o modifiche unilaterali dei livelli BID o ASK.
Esempio 1
Uno dei venditori ha collocato un lotto a un prezzo molto inferiore a quello attuale (ad esempio per errore). Uno degli acquirenti ha reagito immediatamente e ha acquistato il lotto. Di conseguenza, nessuno può effettuare un’operazione allo stesso prezzo, ma l’acquisto è stato registrato ed è arrivato al sistema informativo. Le quotazioni non di mercato non vengono eseguite sui conti live e, se lo fanno, vengono obbligatoriamente annullate; di conseguenza, lo spike viene cancellato dall'archivio delle quotazioni. Tali operazioni non vengono annullate sui conti demo.
Esempio 2
In un mercato a bassa liquidità nel periodo tra le 23:00 EET e le 04:00 EET, nel sistema di negoziazione di un grande fornitore di liquidità, ci sarebbe un'operazione ad alto volume che allargherebbe lo spread di 10 volte per un breve periodo. Le posizioni chiuse a causa di tale caso vengono recuperate, se applicabile, o un cliente ottiene un compenso corrispondente.
Uno spike è una quotazione non di mercato. Può essere rappresentato in uno dei seguenti modi:
Una quotazione non di mercato è una quotazione che soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:
- Esistenza di un divario considerevole;
- Il prezzo ritorna ai suoi valori originali entro un breve periodo di tempo generando un gap;
- Assenza di dinamiche di prezzo sostenibili prima della comparsa di questa quotazione;
- Assenza di eventi macroeconomici o notizie societarie che influenzino sensibilmente le quotazioni dello strumento.
Le quotazioni non di mercato di solito vengono inviate a un broker tramite sistemi informativi. I motivi principali sono:
- Errore tecnico.
- Un affare particolare, spesso sbagliato, registrato nel sistema informativo.
- Notevole allargamento momentaneo dello spread o modifiche unilaterali dei livelli BID o ASK.
Esempio 1
Uno dei venditori ha collocato un lotto a un prezzo molto inferiore a quello attuale (ad esempio per errore). Uno degli acquirenti ha reagito immediatamente e ha acquistato il lotto. Di conseguenza, nessuno può effettuare un’operazione allo stesso prezzo, ma l’acquisto è stato registrato ed è arrivato al sistema informativo. Le quotazioni non di mercato non vengono eseguite sui conti live e, se lo fanno, vengono obbligatoriamente annullate; di conseguenza, lo spike viene cancellato dall'archivio delle quotazioni. Tali operazioni non vengono annullate sui conti demo.
Esempio 2
In un mercato a bassa liquidità nel periodo tra le 23:00 EET e le 04:00 EET, nel sistema di negoziazione di un grande fornitore di liquidità, ci sarebbe un'operazione ad alto volume che allargherebbe lo spread di 10 volte per un breve periodo. Le posizioni chiuse a causa di tale caso vengono recuperate, se applicabile, o un cliente ottiene un compenso corrispondente.